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金融工程 深度报告 2022.3 1. 整个新闻事件正负面新闻对于市场影响不同。 2. 剔除重大新闻事件后负面新闻仍有一定的投资参考意义。 核心观点 一、整个新闻事件正负面新闻对于市场影响不同 对于整个新闻事件来说，盘前正面新闻当天的市场表现涨跌均占一定比例，所以“正面”的标签对于股市的影响并没有明显的方向性，而盘中的正面新闻与当天市场表现有一定正向关系，结合当天股市表现特别是高响应情形进行投资（无论盘前还是盘中），均有一定收益；对于负面新闻，无论是盘前还是盘后，策略收益和胜率随着相应程度的不同在上升。 二、剔除重大新闻事件后负面新闻仍有一定的投资参考意义 在剔除个股的重大新闻事件后，对于正面新闻无论是盘前还是盘后，剩下的事件没有表现出与之前可比的投资性，但事件后续收益存在着明显的反转效应，即：新闻事件当天的行情与后续行情存在明显的负相关，而且随着事件响应程度的不同，收益和胜率呈现出较明显的单调性变化。而对于负面新闻来说，在剔除重大事件之后，无论是盘前还是盘后收益仍为正，而且胜率大于50%，但随着响应程度的不同，胜率并没有表现出明显的单调性变化。 风险提示 报告结论基于历史价格信息和统计规律，但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势，所以报告结论有可能无法正确预测市场发展，报告阅读者需审慎参考报告结论。基金历史收益不代表未来业绩表现，文中观点仅供参考，不构成投资建议 。 目 录 一、全部新闻事件概述 （一）盘前正面新闻事件 （二）盘中正面新闻事件 （三）盘前负面新闻事件 （四）盘中负面新闻事件 二、剔除重大事件的新闻事件 （一）不同类型事件剔除重大事件后变现 （二）剔除重大事件前后对比 三、结语 四、风险提示 |
